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Basler Ausschuss: Finales Dokument zur Kontrolle von Intraday-Liquiditäts-Kennzahlen
Der Basler Ausschuss hat am das finale Dokument zur Überwachung von Intraday-Liquiditiäts-Indikatoren veröffentlicht. Mit Hilfe der vorgeschlagenen Kennzahlen soll ein besseres Verständnis für die Verfügbarkeit von liquiden Mitteln innerhalb eines Tages geschaffen und ein wirksameres Liquiditätsrisikomanagement ermöglicht werden.
Im finalen Text wird die Erfassung und regelmäßige Überwachung von insgesamt sieben Liquiditätsindikatoren vorgeschlagen. Zu diesen Kennzahlen zählen neben klassischen Betragswerten wie Maxima und Minima von Liquiditäts-In- und Outflows auch zeitliche Indikatoren. So soll insbesondere das Timing der Maxima und Minima innerhalb eines Bankarbeitstages überwacht werden. Außerdem wird bei den Kennzahlen auch auf In- und Outflows Rücksicht genommen, die von anderen Finanzinstituten veranlasst werden.
Neben der Aufzeichnung und Überwachung dieser Indikatoren sollen zudem Stressszenarien und ihre Auswirkungen auf diese Kennzahlen analysiert werden.
Die Intraday-Liquiditäts-Kennzahlen sollen beginnend am auf monatlicher Basis an die jeweilige Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Ein Reporting-Template findet sich bereits im Anhang des Dokuments.