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EBA veröffentlicht diverse Regulierungsstandards i.V.m. dem Marktrisiko
Die EBA hat in Phase 1 sowie Phase 2 der Umsetzung ihrer EBA Roadmap die folgenden Standards zum Marktrisiko veröffentlicht:
Abschlussbericht - Entwurf technischer Regulierungsstandards zur Änderung der Delegierten Verordnungen über die Anforderungen an die Gewinn- und Verlustzuweisung, die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren und die Behandlung von Währungs- und Rohstoffrisiken im Anlagebuch (EBA/RTS/2024/18)
Mit der Überarbeitung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) durch die Verordnung (EU) 2024/1623 (CRR III) werden Anpassungen an den Bestimmungen zur Umsetzung des Baseler Standards für das Marktrisiko (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB) erforderlich.
Die final vorliegenden technischen Regulierungsstandards (RTS) werden mandatiert von Art. 325 Abs. 9, Art. 325be Abs. 3 und Art. 325bg Abs. 4 CRR in der Fassung der CRR III und betreffen die Bestimmungen
-zur Berechnung von Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für Nicht-Handelsbuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenrisiko unterliegen;
-S. 848zur Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren; und
-zu technischen Einzelheiten in Hinblick auf die Gewinn- und Verlustzuweisungstests.
Die Bestimmungen d...