EBA-Konsultationspapier zu Leitlinien für verhältnismäßige Diversifizierungsmethoden im Mengengeschäft veröffentlicht

Art. 123 Abs. 1 CRR nennt Voraussetzungen, unter denen eine Risikoposition als Risikoposition aus dem Mengengeschäft gilt und somit für das Vorzugs-Risikogewicht (75%) gem. dem Standardansatz für das Kreditrisiko in Frage kommt. Die Risikoposition muss hiernach u.a. eine von vielen Risikopositionen mit ähnlichen Merkmalen darstellen, sodass die mit dieser Risikoposition verbundenen Risiken erheblich verringert werden. Die EBA wird gem. Art. 123 Abs. 1 CRR beauftragt, Leitlinien zur Festlegung verhältnismäßiger Diversifizierungsmethoden zu entwickeln, nach denen eine Risikoposition als eine von mehreren gleichartigen Risikopositionen zu betrachten ist.

Gemäß Basler Standards ist eine ausreichende Diversifizierung des aufsichtsrechtlichen Privatkundenportfolios gegeben, wenn das Gesamtengagement gegenüber einer Gegenpartei 0,2% des Gesamtportfolios nicht überschreitet. Es liegt im Ermessen der nationalen Aufsichtsbehörden, stattdessen eine andere Methode zur Gewährleistung einer ausreichenden Diversifizierung des Privatkundenportfolios festzulegen.

Im Rahmen des vorliegenden Leitlinienentwurfs verwendet die EBA das im Basler Rahmenwerk festgelegte Granularitätskriterium von 0,2%, wonac...