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ÖBA 1, Jänner 2012, Seite 2
Zwei Konsultationspapiere der EBA veröffentlicht: Leitfäden zu den Themen „Stressed VaR“ und „Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC)“
Als Reaktion auf die Änderung der Eigenkapitalrichtlinie durch die Verordnung 2010/76/EU (CRD III) publizierte die European Banking Authority (EBA) am zwei Konsultationspapiere. Diese enthalten Vorschläge für zwei Leitfäden der EBA, die einerseits die Modellierung von Ausfall- und Migrationsrisiken mittels IRC (Incremental Default and Migration Risk Charge), andererseits den Stressed VaR (Stressed Value at Risk) erläutern. IRC und Stressed VaR sind wesentlicher Bestandteil der CRD III.