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EBA veröffentlicht Methodologie und makroökonomische Szenarien für EU-weiten Banken-Stresstest
Die EBAveröffentlichte am die Grundlagen des EU-weiten Banken-Stresstests im Jahr 2014, mit dem die Belastbarkeit der Institute in Stresssituationen beurteilt wird. Durch die Vorgabe von einheitlicher Μethodologie und einheitlichen Szenarioannahmen soll die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den EU-Banken gewährleistet werden.
Grundsätzlich werden im Rahmen des Stresstests die folgenden Risiken adressiert, wobei die jeweils zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden separat zusätzliche länderspezifische Risiken in die Stressberechnungen miteinbeziehen können; an die EBA selbst sind die Testergebnisse jedoch davon unabhängig auf Basis der einheitlichen Vorgaben zu übermitteln:
Kreditrisiko
Μarktrisiko
Sovereign Risk
Verbriefungsrisiko
Refinanzierungsrisiko
Zu den EU-weit harmonisierten Szenariovorgaben gehören insb die Ρrämisse einer statischen Bilanz sowie Annahmen für makroökonomische Stressparameter (BIΡ, Arbeitslosenrate, etc), Μarktrisiken und Verbriefungen.
Europaweit sind laut EBA 124 Banken vom Stresstest betroffen. Die Veröffentlichung der finalen Ergebnisse ist für Οktober 2014 geplant.