IV. Eigentümerbestimmungen und Bewilligungen

§ 21c. Bewilligungsverfahren bei Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen (umfassende Methode) für kreditrisikomindernde Techniken

(1) Die Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen bei der umfassenden Methode gemäß § 22g Abs. 3 Z 2 lit. b durch ein Kreditinstitut bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn

1. die Verfahren ordnungsgemäß in das tägliche Risikomanagementsystem eingebunden sind,

2. die Prognosegüte des Modells durch Rückvergleiche nachweislich bestätigt ist,

3. das Kreditinstitut über Personen verfügt, die über ausreichende Kenntnisse des Modells und dessen Anwendung verfügen,

4. die Anforderungen gemäß § 22g Abs. 9 Z 2 und

5. die Erfüllung der Offenlegungspflichten hinsichtlich der Informationen gemäß § 26 Abs. 7 Z 2 lit. b sichergestellt ist und diese in der Folge laufend erfüllt werden.

Die FMA hat eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Z 1 bis 4 einzuholen.

(2) Die Ermittlung des um den Effekt der Sicherheit angepassten Forderungswerts mittels eines internen Modells bedarf im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es sich nicht um Derivate gemäß Anlage 2 zu § 22 handelt, sowie Lombardkredite betreffen, der Bewilligung der FMA. Die FMA hat im Verfahren eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Anforderungen gemäß Z 1 bis 3 einzuholen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn

1. das Modell ordnungsgemäß in das tägliche Risikomanagementsystem des Kreditinstitutes eingebunden ist,

2. das Modell eine ausreichend präzise Risikomessung sowie Berechnungen des Effekts der Sicherheit gewährleistet und

3. die Anforderungen des § 22g Abs. 9 Z 3 durchgängig eingehalten werden.

Verwendet ein Kreditinstitut ein von der FMA bereits bewilligtes internes Modell gemäß § 21e, so kann das interne Modell ohne gesonderte Bewilligung der FMA auch für die Zwecke dieses Absatzes verwendet werden. Das Kreditinstitut hat in diesem Fall die beabsichtigte Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.

(3) Kreditinstitute haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank bezüglich der Modelle gemäß Abs. 1 und 2

1. Änderungen im Modell, in den Modellannahmen und in den Geschäften, die in das Modell einbezogen sind, unverzüglich schriftlich anzuzeigen und darzutun, dass die Änderungen nicht wesentlich sind;

2. den Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Abs. 1 oder 2 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben und

3. alle drei Jahre eine Systembeschreibung des Modells zu übermitteln.

(4) Kreditinstitute dürfen wesentliche Änderungen in gemäß Abs. 1 oder 2 genehmigten Modellen nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Abs. 1 oder 2 anzuwenden.

(5) Die FMA hat die Anwendung der Modelle nach Abs. 1 und 2 zu überwachen und deren Bewilligung zu widerrufen, falls eigene Ermittlungen oder Ergebnisse der Prüfungen der Oesterreichischen Nationalbank im Auftrag der FMA eine ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Abs. 3 Z 2 hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik zu gewährleisten.

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