Mittels Monte-Carlo-Simulation werden typischerweise die Auswirkungen von Chancen und Risiken auf eine Finanzposition (Portfolio, Unternehmensergebnis, Cashflow etc) berechnet. Dabei kommen meist historische Volatilitäten und Korrelationen zur Anwendung. Das Ergebnis dieser Simulation sagt aus, welcher Wert mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und einem gewissen Zeithorizont nicht überschritten wird.

Was ist aber, wenn diese historischen Inputfaktoren der Simulation in der Zukunft abweichen und das Risiko im Eintrittsfall höher als das verwendete Konfidenzintervall liegt? Dann liegen Extremereignisse vor, und hier helfen uns Stresstests, um mögliche Risikoauswirkungen auf das Unternehmen besser einschätzen bzw sich vor einem Eintrittsfall bereits vorbereiten zu können.