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EBA veröffentlicht Konsultationsdokument zur Definition der hochliquiden Assets in der Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat am ein Konsultationsdokument zur Definition der hochliquiden Assets in der Liquidity Coverage Ratio (LCR) veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Dokuments steht die von der Bankenaufsicht vorgeschlagene Methodik, mit deren Hilfe die für die LCR relevanten Assets identifiziert werden. Ziel der Methodik ist die Erstellung eines Assetklassen-Rankings, auf dessen Basis die LCR-Puffer-Klassifikation erfolgen soll.
Das im Mittelpunkt stehende Ranking wird gemäß Scorecard-Modell mit Hilfe von acht verschiedenen Liquiditätsindikatoren erstellt. Zu diesen Liquiditätsindikatoren zählen unter anderem Handelsvolumina (sowohl Durchschnitt als auch Extremwerte), Kreditratings, Restlaufzeiten und Bid/Ask-Spreads. Nach Festlegung des Rankings werden in weiterer Folge die Assetklassen im Detail analysiert. Mit Hilfe von statistischen Verteilungsfunktionen werden die einzelnen Assets innerhalb einer Kategorie hinsichtlich ihrer Homogenität analysiert. Basierend auf dieser Methodik werden anschließend jene Assetklassen bzw Assets identifiziert, die für die jeweiligen Assetpuffer bei der Berechnung der Liquidity Coverage Ratio in Frage kommen.