Baseler Komitee schlägt Änderungen in der Methodik zur Identifikation von global-systemisch relevanten Banken vor

Im Rahmen des im September 2011 abgehaltenen Meetings des Baseler Komitees wurden die in den letzten Monaten veröffentlichen Konsultationsdokumente inklusive Feedback diskutiert. Unter anderem hat sich das Komitee auf Änderungen in der Identifikationsmethodik für global-systemisch relevante Banken geeinigt. Außerdem wurden die Liquiditätsstandards, insbesondere die Liquidity Coverage Ratio (LCR) basierend auf ersten Beobachtungsergebnissen evaluiert.

Auf Basis zahlreicher Stellungnahmen zu dem Konsultationsdokument „global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement“ hat sich das Komitee auf die Finalisierung der im Dokument vorgeschlagenen Methodik geeinigt. Während die zusätzlichen Kapitalerfordernisse in der Höhe von 1% bis 2,5% (mit Option auf weitere Erhöhungen) beibehalten werden, wird die Methodik zur Identifikation von systemrelevanten Banken teilweise modifiziert. Genauere Details, inwiefern die Berechnung der Indikatoren geändert wird, wurden noch nicht veröffentlicht. Die neue Methodik wird jedenfalls bis März 2012 mittels aktualisierter Bankdaten evaluiert und getestet.

Zusätzlich wurde gemäß Pressemitteilung die Ver...