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Konsultation zu Counterparty Credit Risk
Die Europäische Kommission führte von 9.2. bis eine Konsultation zur regulatorischen Behandlung des Counterparty Credit Risk (CCR) durch. Die Konsultation behandelte zwei Themen:
Die Eigenmittelunterlegung von Exposures gegenüber zentralen Gegenparteien sowie
die Behandlung bereits angefallener Credit Value Adjustments (CVAs).
Die Behandlung des CCR war bereits Bestandteil des Konsultationspapiers zur CRD IV im Februar 2010, allerdings waren in diesem Dokument die Vorschläge noch nicht im Detail ausgearbeitet.
Das gegenständliche Dokument lehnt sich an das Basel-III-Papier sowie an das Konsultationspapier „Capitalisation of bank exposures to central counterparties“ des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht an (beide Dezember 2010).
Die vorgeschlagenen Regelungen werden Bestandteil eines umfassenden Legislativvorschlags der Europäischen Kommission sein, der vor dem Sommer 2011 erscheinen soll.