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Basel IV oder Weiterentwicklung von Basel III? (Teil II)
Die Europäische Kommission hat am einen Vorschlag für die Novellierung der Capital Requirements Regulation (CRR) vorgelegt. Im Anschluss an die im ersten Teil erfolgten allgemeinen Ausführungen zum Inhalt der CRR-Novelle, insbesondere zu den Liquiditätsanforderungen, werden im vorliegenden zweiten Teil die Bereiche Handelsbuch, Marktrisiko und Verschuldung behandelt.
7. Handelsbuch – Marktrisiko
7.1. Grundlagen
Zur Berechnung der Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos wurde ein neuer Standardansatz entwickelt.
Zur Berechnung der Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos wurde ein neuer Standardansatz entwickelt. Die Vorschriften zur Verwendung interner Modelle für die Berechnung der Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos wurden überarbeitet. Für Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang kann die Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos durch die Eigenmittelunterlegung des Kreditrisikos von Positionen im Anlagebuch ersetzt werden. Ein neues Konzept der Handelsabteilung (traiding test) wurde entwickelt. Die Vorschriften für vorsichtige Bewertungen von Handelsbuchpositionen wurden in Art 105 CRR abgewickelt.
7.2. Handelsbuchtätigkeit von geringem Umfang
Die Ausnahmen für Handelsbuchtätigke...