Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Toolbox
Stochastische Szenariosimulation (Monte-Carlo-Simulation)
Die Stochastik ist die Teildisziplin der Mathematik, die sich mit dem Phänomen des Zufalls beschäftigt. Die stochastische Szenariosimulation kombiniert in einer intelligenten Form Expertenwissen (auch in Form von Intuition und Bauchgefühl, etwa basierend auf einer strukturierten und deterministischen Szenarioanalyse oder anderer Kreativitätsmethoden) mit der Leistungsfähigkeit statistischer Werkzeuge. Denn statistisches Denken führt im Ergebnis zu mehr Kompetenz im Umgang mit Unsicherheit.
Die stochastische Szenarioanalyse (in der Praxis häufig auch als Monte-Carlo-Simulation bezeichnet, was allerdings linguistisch den Kern der Methodik nur in Unschärfe beschreibt) basiert auf der Idee, die Eingangsparameter einer Simulation als Zufallsgrößen zu betrachten. So können analytisch nicht oder nur aufwendig lösbare Fragestellungen mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie (die Teil der Stochastik ist, die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik zusammenfasst) numerisch gelöst werden. Grundsätzlich lassen sich hierbei zwei Fragestellungen unterscheiden, bei denen die stochastische Szenarioanalyse angewendet werden kann. Mit ihrer Hilfe können einerseits Problemstellungen deterministischer...