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Quantitative Auswirkungsstudie und wesentliche Empfehlungen der EBA zu den Basel-III-Reformen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat als Antwort auf den „Call for Advice“ der Europäischen Kommission am eine Auswirkungsstudie zur Umsetzung des finalen Basel-III-Rahmenwerks, das aufgrund seiner umfangreichen Anforderungen in der Branche bereits längst als Basel-IV-Rahmenwerk bekannt ist, veröffentlicht. Der Bericht enthält eine Vielzahl an Empfehlungen der EBA zur europäischen Umsetzung von Basel IV in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions, SFTs), operationelle Risiken, den Output-Floor sowie Kreditrisiken.
Im Rahmen der Studie wurde eine Implementierung der Basel-IV-Regularien bei 189 Banken aus 19 EU-Ländern mit simuliert. Hierbei wurde insgesamt ein Anstieg des erforderlichen Tier-1-Mindestkapitals um 24,4% bzw. zusätzliche Eigenmittel i.H.v. € 135,1 Mrd. errechnet. Dieser erwartete Kapitalmehrbedarf übersteigt die Prognose der EBA aus März 2019 (+19,1%). Der Output-Floor (+9,1%) ist hierbei der wichtigste Treiber des Kapitalauftriebs, während die Anpassung der Kreditbewertung (+3,9%, credit valuation adjustment, CVA) und das operationelle Risiko (+3,3%) die zweit- bzw. drittwichtigsten Faktoren darstellen....