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EBA veröffentlicht Leitlinienentwurf zur Berücksichtigung des CVA-Risikos beim SREP
Gemäß Art 456 Abs 2 CRR hat die EBA die Erfüllung der Eigenmittelanforderung für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (Credit Valuation Adjustment, CVA-Risiko) zu überwachen und der Kommission hierüber Bericht zu erstatten. Auf dieser Grundlage veröffentlichte die EBA am einen umfassenden Bericht über das CVA-Risiko, in dem sie weitreichende Verbesserungen bei der Berücksichtigung des CVA-Risikos bei den Eigenmittelanforderungen vorschlägt. Die in diesem Bericht vorgeschlagenen Neuerungen sollen bei der Überarbeitung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko vom europäischen Gesetzgeber berücksichtigt werden. Bis zur Umsetzung dieser Änderungen auf europäischer Ebene will die EBA mittels Leitlinien die einheitliche Berücksichtigung des CVA-Risikos beim Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) gewährleisten. Daher veröffentlichte die EBA am einen Leitlinienentwurf in Form eines Konsultationspapieres (EBA/CP/2015/21) zur Berücksichtigung des CVA-Risikos beim SREP.
Die Leitlinien legen auf Grundlage des oben dargestellten EBA-Reports vom unter anderem einheitliche Vorgehensweisen fest, die den zuständigen Aufsichtsbehörden erlauben...