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Erste aggregierte Einschätzung der Kapitalpläne der Banken durch EBA
Die European Banking Authority (EBA) veröffentlichte ursprünglich am eine Empfehlung zur Stärkung der Kapitalausstattung von Banken durch außerordentliche Kapitalpuffer. Finanzinstitute sollten dadurch gegen Wertminderungen staatlicher Schuldtitel abgesichert werden. Die Empfehlungen der EBA basieren auf einem europaweiten Bankenstresstest, in dessen Rahmen bei 65 Großbanken ein Shortfall von insgesamt 114,7 Milliarden ermittelt wurde, knapp 4 Milliarden davon bei heimischen Banken. Die betroffenen Institute hatten bis zum den jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden Rekapitalisierungspläne zu übermitteln. Am präsentierte die EBA schließlich ihre erste Einschätzung zu diesen Plänen.
Die zusätzlichen Kapitalerfordernisse iHv 114,7 Milliarden, die im Rahmen des Stresstests 2011 erhoben wurden, ergeben sich aus der Differenz des vorhandenen Kernkapitalvolumens (Kapital höchster Qualität; es handelt sich um eine eigene Definition, die als Mischung aus den Basel-II- und Basel-III-Kapitaldefinitionen betrachtet werden kann) und dem Volumen zur Erreichung der ab Ende Juni 2012 zu erfüllenden 9%-Kernkapitalquote. Laut EBA wurden die Marktpreise vom zugr...