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BaFin und die Deutsche Bundesbank veröffentlichen ein Merkblatt zu Änderungen beim Advanced Measurement Approach (AMA)
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank haben am ein Merkblatt zu Änderungen von Modellen bei Fortgeschrittenen Messansätzen (Advanced Measurement Approach – AMA) für das operationelle Risiko veröffentlicht.
Die Solvabilitätsverordnung (SolvV) ermöglicht Kreditinstituten nach der Zulassung durch die BaFin, eigene Risikomodelle (AMA) zur Bestimmung der regulatorischen Eigenmittel für das operationelle Risiko (OpRisk) zu verwenden. Dementsprechend sind bestimmte Anforderungen an das Risikomanagementsystem und an das quantitative Modell zu erfüllen. Um die jeweilige Risikostruktur möglichst klar zu erfassen, soll das eigene Risikomodell laufend an die Spezifika eines Instituts und sich verändernden Rahmenbedingungen anpasst werden. Dies gilt auch für jene Tochterunternehmen im Ausland, für die Kapital aus dem AMA allokiert wird.
Die Institute sind nach der SolvV verpflichtet, den fortgeschrittenen Messansatz zu überprüfen und falls notwendig, anzupassen. Wesentliche Änderungen eines AMA sind mit der BaFin abzustimmen.
Das veröffentlichte Merkblatt beschreibt Prinzipien für den Umgang mit wesentlichen und nicht wesentlichen Modelländerungen und soll die Institut...