5. Teil Kontrahentenausfallrisiko von Derivaten, Pensionsgeschäften, Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist und Lombardgeschäften

6. Hauptstück

§ 259. Netting-Vereinbarungen: Zukünftiges potentielles Kreditrisiko

Kreditinstitute können unter Anwendung des § 258 Z 3 das zukünftige potentielle Kreditrisiko nach folgender Gleichung reduzieren:

PCEred = 0,4 x PCEbrutto + 0,6 x NGR x PCEbrutto,

wobei bedeutet:

PCEred der reduzierte Wert für das potentielle künftige Kreditrisiko für alle Verträge mit einem bestimmten Vertragspartner im Rahmen einer bilateralen Aufrechnungsvereinbarung;

PCEbrutto die Summe der Werte für potentielle künftige Kreditrisiken bei allen Verträgen mit einem bestimmten Vertragspartner, die in eine bilaterale Aufrechnungsvereinbarung einbezogen sind und berechnet werden, indem ihre Nominalwerte mit den in der Tabelle in § 234 angeführten Hundertsätzen multipliziert werden und

NGR der Netto-Brutto-Quotient gemäß § 260.

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