BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2
2. Aufl. 2018
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Art 50a-50d
Artikel 50a Berechnung der hypothetischen Kapitalanforderung (KCCP)
(1) Für die Zwecke des Artikels 308 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen vom berechnet eine ZGP(*) für alle Kontrakte und Transaktionen, die sie für alle ihre Clearingmitglieder im Deckungskreis des jeweiligen Ausfallfonds cleart, KCCP wie in Absatz 2 erläutert.
(2) Eine ZGP berechnet die hypothetische Kapitalanforderung (KCCP) wie folgt:
dabei entspricht
Tabelle in neuem Fenster öffnen
EBRMi | = | dem Risikopositionswert vor Risikominderung, der gleich dem Wert der Risikoposition der ZGP gegenüber Clearingmitglied i aus den Kontrakten und Transaktionen mit dem betreffenden Clearingmitglied ist, und der ohne Anrechnung der von diesem Clearingmitglied gestellten Sicherheit ermittelt wird, |
IMi | = | dem Einschuss von Clearingmitglied i bei der ZGP, |
DFi | = | dem vorfinanzierten Beitrag von Clearingmitglied i, |
RW | = | einem Risikogewicht von 20 %, |
capital ratio (Eigenkapitalquote) | = | 8 %. |
S. 1212Novelle 2017:
Artikel 50a Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„2. Eine ZGP berechnet die hypothetische Kapitalanforderung (KCCP) wie folgt:
dabei gilt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
i | = | Index für das Cleari... |