BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2
2. Aufl. 2018
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Art 377
Artikel 377 Anforderungen an ein internes Modell für Korrelationshandelsaktivitäten
(1) Die zuständigen Behörden erteilen Instituten, die ein internes Modell für das spezifische Risiko von Schuldtiteln verwenden dürfen und die Anforderungen der Absätze 2 bis 6 dieses Artikels sowie der Artikel 367 Absätze 1 und 3, Artikel 368, 369 Absatz 1 und 370 Buchstaben a, b, c, e und f erfüllen, die Erlaubnis, anstelle der Eigenmittelanforderung gemäß Artikel 338 ein internes Modell für die Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio zu verwenden.
(2) Die Institute verwenden dieses interne Modell zur Berechnung einer Zahl, die alle Preisrisiken mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % über einen Zeithorizont von einem Jahr adäquat erfasst, wobei von einem unveränderten Risikoniveau ausgegangen und erforderlichenfalls eine Anpassung vorgenommen wird, um die Auswirkungen der Liquidität, sowie von Konzentrationen, Absicherungsgeschäften und Optionalität widerzuspiegeln. Die Institute berechnen diese Zahl mindestens wöchentlich.
Question ID: 2014_1422 Internes Modell Erfassung Preisrisiken
Article 377(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) requires an institution‘s internal corre...