BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2

Art 351-354

Artikel 351 Schwellenwert und Gewichtung für das Fremdwährungsrisiko

Übersteigt die nach dem Verfahren des Artikels 352 berechnete Summe der gesamten Nettofremdwährungsposition und der Nettogoldposition eines Instituts, einschließlich Fremdwährungs- und Goldpositionen, für die Eigenmittelanforderungen mit Hilfe eines internen Modells berechnet werden, 2 % des Gesamtbetrags seiner Eigenmittel, so berechnet das Institut eine Eigenmittelanforderung für das Fremdwährungsrisiko. Die Eigenmittelanforderung für das Fremdwährungsrisiko ist die Summe der gesamten Netto-Fremdwährungsposition und der Nettogoldposition in der Währung der Rechnungslegung mit 8 % multipliziert.

Question ID: 2015_1795 Fremdwährungsrisiken

The own funds requirement for foreign exchange risk, including non-delta risks of positions in foreign-currency options, shall only be calculated if the institution’s overall net foreign-exchange position and its net gold position calculated as per Article 352 of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) is greater than 2 % of the institution’s total own funds.

To determine the overall net foreign-exchange position as set out in Article 352, the institution will need to include ...