BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2
2. Aufl. 2018
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Art 276-282
Artikel 276 Standardmethode
(1) Institute dürfen die Standardmethode (nachstehend ‚SM‘) nur bei OTC-Derivaten und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist zur Berechnung des Risikopositionswerts verwenden.
(2) Bei der SM ermitteln die Institute den Risikopositionswert gesondert für jeden Netting-Satz nach Berücksichtigung der hinterlegten Sicherheiten nach folgender Formel:
dabei entspricht
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CMV | = | dem aktuellen Marktwert des in einem Netting-Satz enthaltenen Portfolios von Geschäften vor Berücksichtigung der hinterlegten Sicherheiten, wobei |
dabei entspricht | ||
CMVi = dem aktuellen Marktwert des Geschäfts i, | ||
CMC | = | dem aktuellen Marktwert der Sicherheit, die dem Netting-Satz zugeordnet ist, wobei |
dabei entspricht | ||
CMCl = dem aktuellen Marktwert der Sicherheit l, | ||
i | = | dem Index zur Bezeichnung eines Geschäfts, |
l | = | dem Index zur Bezeichnung einer Sicherheit, |
j | = | dem Index zur Bezeichnung einer Hedging-Satz-Kategorie. |
Zu diesem Zweck entsprechen den Hedging-Sätzen Risikofaktoren, für die Standardmethode-Risikopositionen mit entgegengesetztem Vorzeichen ausgeglichen werden können, um eine Nettorisikoposition zu erhalten, auf die sich die Messung der Forderung anschließend stützt,
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RPTij | = | der Stand... |