BWG CRR | Bankwesengesetz & Capital Requirements Regulation, Band 2
2. Aufl. 2018
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Art 153-156
Artikel 153 Risikogewichtete Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken
(1) Vorbehaltlich der Anwendung der spezifischen Behandlungen gemäß den Absätzen 2,S. 472 3 bzw. 4 werden die risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken gemäß den nachstehenden Formeln berechnet:
Question ID: 2013_144 Berechnung Risikogewicht
As set out under Article 151(3) of Regulation (EU) No. 575/2013 (CRR), the calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk and dilution risk shall be based on the relevant parameters associated with the exposure in question. Only where the relevant parameters, namely (1) probability of default (PD); (2) loss given default (LGD); and (3) maturity, associated with the exposures in question are identical for each exposure category in question may the credit institution aggregate a number of individual exposures in order to calculate the risk-weighted exposure amount for that group of exposures.
risikogewichteter Positionsbetrag = RW × Risikopositionsbetrag
wobei das Risikogewicht (RW) wie folgt festgelegt ist:
wenn PD = ...