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Baseler Ausschuss veröffentlicht Update zur Revision der Marktrisiko-Bestimmungen
Aufgrund zahlreicher Interpretationsfragen hat der Baseler Ausschuss im Juli 2011 Frequently Asked Questions (FAQs) zu den folgenden Dokumenten veröffentlicht:
„International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework“
„Revisions to the Basel II market risk framework (update as of 31 December 2010)“
„Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book – final version”
Diese FAQs wurden am 16. November aktualisiert.
Im Vergleich zur ersten Version der FAQs wurden zahlreiche neue Fragen erarbeitet und veröffentlicht. Die neuen Themen betreffen vor allem Unklarheiten hinsichtlich Incremental Risk Capital im Handelsbuch („IRC Guidelines“) und die dafür relevanten Finanzinstrumente. Außerdem wurden Angaben für die Modellspezifikationen im Vergleich zur Vorversion adaptiert.
Zusätzlich wurde ein Beispiel zur näheren Erläuterung der Antworten angeführt, das im Anhang des FAQ-Dokumentes zu finden ist.