V. Abschnitt: Kapitalerhaltungspuffer, Kapitalerhaltungsmaßnahmen und makroprudenzielle Instrumente

1. Unterabschnitt Kapitalerhaltungspuffer und kombinierte Kapitalpufferanforderung

§ 22g. Spezifisches Positionsrisiko in Schuldtiteln und am Geldmarkt gegebenen Geldern

Das Kreditinstitut hat seine gemäß § 22d berechneten Nettopositionen und am Geldmarkt gegebenen Gelder in die jeweilige Kategorie der nachfolgenden Tabelle entsprechend den Restlaufzeiten einzuordnen und anschließend mit den angegebenen Gewichten zu multiplizieren. Das Eigenmittelerfordernis für das spezifische Positionsrisiko besteht in Höhe der Summe der vorzeichenneutral addierten gewichteten Kauf- und Verkaufspositionen.

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Emissionen von Qualifizierte Aktiva Sonstige Positionen

Zentralstaaten

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0 bis 6 Monate über 6 bis über 24 Monate

24 Monate

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0 vH 0,25 vH 1 vH 1,6 vH 8

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Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)