V. Abschnitt: Kapitalerhaltungspuffer, Kapitalerhaltungsmaßnahmen und makroprudenzielle Instrumente

1. Unterabschnitt Kapitalerhaltungspuffer und kombinierte Kapitalpufferanforderung

§ 22. Bestands- und Systemgefährdung

(1) Bestandsgefährdung ist die Gefahr eines insolvenzbedingten Zusammenbruchs des Kreditinstituts für den Fall des Unterbleibens korrigierender Maßnahmen. Eine Bestandsgefährdung ist anzunehmen, wenn

1. das verfügbare harte Kernkapital gemäß Art. 50 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 das Erfordernis für das harte Kernkapital zu weniger als 90 vH erfüllt;

2. die verfügbaren Eigenmittel gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 das Erfordernis für die Eigenmittel zu weniger als 90 vH erfüllen;

3. die flüssigen Mittel, die dem Kreditinstitut gemäß § 25 Abs. 1 zur Verfügung stehen, die in demselben Band abrufbaren Zahlungsverpflichtungen zu weniger als 90 vH decken und von einer Unterdeckung für einen Zeitraum von zumindest einer Meldeperiode auszugehen ist;

4. die Liquiditätsdeckungsanforderung für einen Zeitraum von zumindest einer Meldeperiode gemäß Art. 412 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht mehr erfüllt wird oder vom bevorstehenden Eintritt einer Nichterfüllung auszugehen ist;

5. Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass eine Unterdeckung gemäß Z 1 bis 3 eintreten wird, wenn keine korrigierenden Maßnahmen ergriffen werden; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn nach der Ertragslage des Kreditinstituts mit einem Verlust zu rechnen ist und dies dazu führen könnte, dass die Tatbestände gemäß Z 1 bis 3 eintreten.

Bei der Prüfung der Voraussetzungen einer Bestandsgefährdung sind mögliche zusätzliche Mindesteigenmittelerfordernisse oder zusätzliche Liquiditätsanforderungen gemäß § 70 Abs. 4a Z 1 und 11 zu berücksichtigen.

(2) Eine Systemgefährdung liegt vor, wenn anzunehmen ist, dass die Bestandsgefährdung eines Kreditinstituts in der konkreten Marktsituation in erheblicher Weise negative Auswirkungen auf andere Unternehmen der Finanzbranche (Art. 4 Abs. 1 Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013), die Finanzmarktstabilität oder das allgemeine Vertrauen der Einleger oder anderer Marktteilnehmer in die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems hat. Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen:

1. Art und Umfang der Verbindlichkeiten des Kreditinstituts gegenüber anderen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmen der Finanzbranche (Art. 4 Abs. 1 Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

2. der Umfang der von einem Kreditinstitut entgegengenommenen Einlagen;

3. die Art, der Umfang und die Zusammensetzung der von einem Kreditinstitut eingegangenen Risiken sowie die Rahmenbedingungen auf den Märkten, auf denen entsprechende Positionen gehandelt werden;

4. die Vernetzung mit anderen Finanzmarktteilnehmern;

5. die Verhältnisse auf den Finanzmärkten, insbesondere die von den Marktteilnehmern erwarteten Folgen eines Zusammenbruchs des Kreditinstituts auf andere Unternehmen des Finanzsektors, auf den Finanzmarkt, das Vertrauen der Einleger und von Marktteilnehmern in die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes und die Realwirtschaft;

6. die Ersetzbarkeit der von einem Kreditinstitut angebotenen Dienstleistungen und technischen Systeme;

7. die Komplexität der vom Kreditinstitut mit anderen Marktteilnehmern abgeschlossenen Geschäfte;

8. die Art, der Umfang und die Komplexität der vom Kreditinstitut grenzüberschreitend abgeschlossenen Geschäfte sowie die Ersetzbarkeit der grenzüberschreitend angebotenen Dienstleistungen und technischen Systeme.

(3) Die FMA hat bei der Beurteilung der Bestands und Systemgefährdung (Abs. 1 und 2) eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank einzuholen, die getroffene Einschätzung schriftlich zu dokumentieren und den Bundesminister für Finanzen, das Finanzmarktstabilitätsgremium und bei CRR-Instituten die EBA unter Beilage maßgeblicher Unterlagen unverzüglich zu informieren.

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