BWG – Bankwesengesetz
1. Aufl. 2011
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
§ 21c. Bewilligungsverfahren bei Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen (umfassende Methode) für kreditrisikomindernde Techniken
EB zu BGBl I 2006/141
Zu Abs l:
Diese Bestimmung setzt Anhang VIII, Teil 3, Nummer 42 der Richtlinie 2000/12/EG [nunmehr: RL 2006/48/EG] um. Die Z 5 setzt Art. 145 Abs. 2 der Richtlinie 2000/12/EG [nunmehr: RL 2006/48/EG] um. Nach diesem Artikel ist die Erfüllung der Offenlegungspflichten tatsächlicher Bestandteil der Modellbewilligung und daher in der Säule 1 zu überwachen. Da vor Erteilung der Bewilligung die Erfüllung naturgemäß nicht nachgewiesen werden kann, ist daher nur der Nachweis der Sicherstellung erforderlich.
Bei den finanziellen Sicherheiten stehen den Kreditinstituten zur Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Techniken die einfache und die umfassende Methode zur Wahl. Bei der umfassenden Methode ist wiederum zu unterscheiden zwischen der Vornahme von standardisierten Volatilitätsanpassungen einerseits und den auf eigenen Schätzungen beruhenden Volatilitätsanpassungen andererseits. Für letzteren Fall bedarf es einer Bewilligung der FMA gemäß § 21c Abs. 1. Sollten die eigenen Volatilitätsschätzungen im Rahmen eines auf internen R...