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Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung eines Aktienportfolios mittels Beimischung von Hedgefonds
In dieser Studie werden die risikoadjustierte Performance sowie die Portfoliooptimierungsfähigkeiten von geschlossenen, für Neuinvestoren geöffnete und UCITS Hedgefonds untersucht und mit einem klassischen Aktienportfolio, repräsentiert durch den MSCI World, verglichen. Hierzu wurden verschiedene Performancekennzahlen ermittelt und analysiert. Ebenfalls wurden eine Korrelationsanalyse sowie unterschiedliche Portfoliooptimierungen durchgeführt. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom bis zum . Die Ergebnisse zeigen, dass UCITS Hedgefonds als adäquates (reguliertes) Substitut für eine Hedgefondsinvestition angesehen werden können. Des Weiteren kann ein traditionelles Aktienportfolio mittels Beimischung von UCITS Hedgefonds optimiert werden.
https://doi.org/10.47782/oeba202108053201
This study investigates the risk-adjusted performance and portfolio optimization capabilities of closed, for new investors open and UCITS hedge funds and compares them with a classic equity portfolio, represented by the MSCI World. For this purpose, various performance indicators were determined and analysed. A correlation analysis and various portfolio optimizations were also carried...