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Sensitivitätsanalyse der EZB zu den Auswirkungen von Zinsänderungen
Die Europäische Zentralbank (EZB) als Bankenaufsichtsbehörde gab am bekannt, dass sie eine Sensitivitätsanalyse zu den Auswirkungen von Zinsänderungen durchführen wird. Schwerpunkt der Analyse ist die Untersuchung der Auswirkungen von Zinsänderungen anhand der Standards des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) vom April 2016.
Die Sensitivitätsanalyse bezieht sich auf das Zinsänderungsrisiko in den Anlagebüchern von SI. Ziel des Stresstests ist die Beschaffung von Informationen über die Zinssensitivität der Aktiva und Verbindlichkeiten in den Anlagebüchern der SI sowie von der Anfälligkeit der Nettozinserträge gegenüber hypothetischen Zinsänderungen. Die EZB vermutet, dass die Sensitivitätsanalyse zu keinen Veränderungen der Gesamtkapitalvorgaben für SI führen werde.
Bei der Durchführung des Stresstests wendet die EZB-Bankenaufsicht Schockszenarien an, um festzustellen, wie sich die Schocks auf das wirtschaftliche Eigenkapital und die Nettozinserträge auswirken würden.
Die Ergebnisse des Stresstests werden bei der Festlegung der SREP-Ratio berücksichtigt.