2. Teil Kreditrisiko

2. Hauptstück Auf internen Ratings basierender Ansatz

2. Abschnitt Mindestanforderungen

§ 56. Anforderungen an die Berücksichtigung von persönlichen Sicherheiten in der Parameterschätzung

(1) Kreditinstitute haben über klar definierte Kriterien zu verfügen, welche Arten von Sicherungsgebern bei der Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge berücksichtigt werden.

(2) Für anerkannte Sicherungsgeber haben die Anforderungen der § 39 und 40 für die Zuordnung der Forderung und die Integrität der Zuordnung zur Anwendung zu gelangen.

(3) Die persönliche Sicherheit hat

1. schriftlich;

2. von Seiten des Sicherungsgebers unkündbar;

3. bis zur vollständigen Erfüllung der Schuld wirksam und

4. gegenüber dem Sicherungsgeber rechtlich durchsetzbar zu sein. Persönliche Sicherheiten, deren Inanspruchnahme an Bedingungen geknüpft ist, können dann zum Zweck der Kreditrisikominderung verwendet werden, wenn das Kreditinstitut nachweisen kann, dass die Zuordnungskriterien zu Klassen oder Pools mögliche Verschlechterungen der Besicherung angemessen berücksichtigen.

(4) Kreditinstitute haben über klar definierte Kriterien für die Anpassung der Klassen, Pools oder LGD-Schätzungen, oder im Falle von Forderungen gemäß § 22b Abs. 2 Z 4 BWG und qualifizierten angekauften Forderungen für den Prozess der Zuordnung von Forderungen zu Klassen oder Pools, zu verfügen, um den Einfluss von persönlichen Sicherheiten bei der Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge darstellen zu können. Diese Kriterien haben den Mindestanforderungen der § 39 und 40 zu entsprechen. Insbesondere haben sie

1. plausibel und einleuchtend zu sein;

2. die Fähigkeit und die Bereitschaft des Sicherungsgebers, seinen Verpflichtungen aus der persönlichen Sicherheit nachzukommen, zu berücksichtigen und den wahrscheinlichen Zeitpunkten der Zahlungen Rechnung zu tragen;

3. den Grad der Korrelation zwischen der Fähigkeit des Sicherungsgebers, den Kredit zurückzuzahlen, und der Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu berücksichtigen und

4. das Ausmaß eines etwaigen verbleibenden Restrisikos gegenüber dem Schuldner zu beachten.

(5) Kreditinstitute, die für Forderungen gemäß § 22b Abs. 2 Z 1 und 2 den Kreditrisiko-Standardansatz verwenden, haben Abs. 1 bis 4 nicht anzuwenden. In diesem Fall sind die Anforderungen gemäß den § 100 bis 118 zu erfüllen.

(6) Bei persönlichen Sicherheiten für Forderungen gemäß § 22b Abs. 2 Z 4 BWG, haben die Anforderungen gemäß Abs. 1 bis 4 auch für die Zuordnung von Forderungen zu Klassen oder Pools und für die Schätzung der PD zur Anwendung zu kommen.

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