2. Teil Kreditrisiko

1. Hauptstück Kreditrisiko-Standardansatz

2. Abschnitt Gewichte

§ 28. Kreditabsicherungen für einen Forderungskorb

(1) Stellt ein Kreditinstitut eine Kreditabsicherung für einen Forderungskorb in der Weise, dass der n-te bei diesen Forderungen auftretende Ausfall die Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis auch den Vertrag beendet, dann sind die Gewichte gemäß den § 22c bis 22f BWG hinsichtlich Verbriefungspositionen anzuwenden, wenn für die Besicherung ein Rating einer anerkannten Rating-Agentur vorliegt.

(2) Liegt für die Besicherung kein Rating einer anerkannten Rating-Agentur vor, ist der gewichtete Forderungsbetrag wie folgt zu ermitteln:

1. Die Gewichte der im Korb enthaltenen Forderungen werden bis höchstens 1 250 vH aggregiert und mit dem durch das Derivat abgesicherten Nominalbetrag multipliziert; bei der Aggregation sind die n-1 Forderungen auszunehmen und

2. die aus der Aggregation auszunehmenden n-1 Forderungen werden auf der Basis bestimmt, dass jede dieser Forderungen einen niedrigeren gewichteten Forderungsbetrag ergibt als den gewichteten Forderungsbetrag jeder in die Aggregation eingehenden Forderung.

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