5. Teil Kontrahentenausfallrisiko von Derivaten, Pensionsgeschäften, Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist und Lombardgeschäften

5. Hauptstück

§ 247. Korrelation von Markt- und Kreditrisikofaktoren

Kreditinstitute haben, wenn angebracht, bei der auf internen Annahmen basierenden Ermittlung des Kapitals zur Abdeckung der Markt- und Kreditrisiken gemäß § 246 Abs. 1 sicher zu stellen, dass Volatilitäten und Korrelationen der Marktrisikofaktoren den Kreditrisikofaktoren angemessen sind, um potentielle Zunahmen der Volatilitäten und Korrelationen bei einem wirtschaftlichen Abschwung wiederzuspiegeln.

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