SolvaV § 241. Multiplikator für das Kontrahentenausfallrisiko, BGBl. II Nr. 266/2013, gültig von 10.10.2006 bis 31.12.2013
5. Teil Kontrahentenausfallrisiko von Derivaten, Pensionsgeschäften, Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist und Lombardgeschäften
4. Hauptstück
§ 241. Multiplikator für das Kontrahentenausfallrisiko
Kreditinstitute haben auf die Kategorien von Hedging-Sätzen die nachfolgenden Multiplikatoren für das Kontrahentenausfallrisiko anzuwenden:
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Hedging-Satz-Kategorie | Multiplikator für das Kontrahentenausfallrisiko |
Zinssätze | 0,2 vH |
Zinssätze für Risikopositionen aus einem Referenzschuldtitel, der einem Credit Default Swap zugrunde liegt und für den gemäß § 207 ein Mindesteigenmittelerfordernis von 1,60 vH oder weniger besteht. | 0,3 vH |
Zinssätze für Risikopositionen aus einem Schuldtitel oder Referenzschuldtitel, für den gemäß § 207 ein Mindesteigenmittelerfordernis von mehr als 1,60 vH besteht. | 0,6 vH |
Wechselkurse | 2,5 vH |
Strom | 4,0 vH |
Gold | 5,0 vH |
Aktien | 7,0 vH |
Edelmetalle (außer Gold) | 8,5 vH |
Rohstoffe (außer Edelmetalle und Strom) | 10,0 vH |
Basisinstrumente von OTC-Derivaten, die unter keine der genannten Kategorien fallen; wobei hier für jede Kategorie von Basisinstrumenten ein gesonderter Hedging Satz zu führen ist | 10,0 vH |
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