SolvaV § 235. Ursprungsrisikomethode, BGBl. II Nr. 266/2013, gültig von 10.10.2006 bis 31.12.2013
5. Teil Kontrahentenausfallrisiko von Derivaten, Pensionsgeschäften, Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Geschäften mit langer Abwicklungsfrist und Lombardgeschäften
3. Hauptstück
§ 235. Ursprungsrisikomethode
Bei der Anwendung der Ursprungsrisikomethode berechnet sich der Forderungswert des Derivates durch die Multiplikation des Nominalwertes eines jeden Vertrages mit den folgenden Hundertsätzen:
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Ursprungslaufzeit | Zinssatzderivate | Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis |
höchstens ein Jahr | 0,5 vH | 2,0 vH |
mehr als ein Jahr und nicht mehr als zwei Jahre | 1,0 vH | 5,0 vH |
zusätzliche Berücksichtigung eines jeden weiteren Jahres | 1,0 vH | 3,0 vH |
Bei Zinssatzderivaten kann die Ursprungs- oder die Restlaufzeit gewählt werden; die gewählte Laufzeitmethode ist in der Meldung gemäß § 74 Abs. 2 BWG anzumerken.
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