4. Teil Risikoarten gemäß § 22o Abs. 2 BWG

4. Hauptstück Modelle der Marktrisikobegrenzung

§ 224. Allgemeines

Kreditinstitute, die interne Modelle der Marktrisikobegrenzung (Modelle) gemäß § 22p Abs. 1 BWG anwenden, haben zur ordnungsgemäßen Risikoerfassung gemäß § 22p Abs. 5 Z 1 bis 8 BWG jedenfalls die Kriterien der § 225 bis 232 zu erfüllen. Die potenziellen Risikobeträge (values at risk) des § 22p Abs. 1 BWG sind bezogen auf Organisationseinheiten des Kreditinstituts und der Kreditinstitutsgruppe einheitlich und stetig in das Modell einzubeziehen. Werden vom Modell auch spezifische Positionsrisiken erfasst, ist vom Kreditinstitut im Antrag auf Erteilung der besonderen Bewilligung gemäß § 21e BWG gesondert darzulegen, wie das Modell diese Risiken berücksichtigt.

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