2. Teil Kreditrisiko

4. Hauptstück Verbriefungspositionen

1. Abschnitt Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge

§ 170. Liquiditätsfazilitäten im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes

(1) Kreditinstitute, die zur Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge und der erwarteten Verlustbeträge den auf internen Ratings basierenden Ansatz verwenden, können zur Berechnung des Forderungswertes einen Umrechnungsfaktor vom 0 vH auf den Nominalbetrag einer Liquiditätsfazilität anwenden, wenn die Anforderungen gemäß § 163 Abs. 2 erfüllt sind.

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 335/2010)

(3) Kreditinstitute können ausnahmsweise für den Fall, dass die Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge für die verbrieften Forderungen in der Form, als wären sie nicht verbrieft, nicht zweckmäßig ist:

1. einer Liquidiätsfazilität, die eine Position ohne Rating ist, das höchste Gewicht zuordnen, das, wenn sie nicht verbrieft worden wäre, im Rahmen des Kreditrisiko-Standardansatzes auf eine der verbrieften Forderungen angewandt werden würde;

2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 335/2010)

3. um den Forderungswert zu bestimmen einen Umrechnungsfaktor von 50 vH auf den Nominalbetrag der Liquiditätsfazilität anwenden, wenn die Liquiditätsfazilität eine ursprüngliche Laufzeit von einem Jahr oder weniger hat.

(4) In allen anderen Fällen ist zur Bestimmung des Forderungswertes ein Umrechnungsfaktor von 100 vH auf den Nominalbetrag der Liquiditätsfazilität anzuwenden.

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