2. Teil Kreditrisiko

4. Hauptstück Verbriefungspositionen

1. Abschnitt Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge

§ 167. Verwendung abgeleiteter Ratings im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes

Kreditinstitute haben ein abgeleitetes Rating auf eine Position ohne Rating einer anerkannten Rating-Agentur zu übertragen, wenn

1. die Referenzpositionen in jeder Hinsicht der Verbriefungstranche ohne Rating nachgeordnet ist;

2. die Fälligkeit der Referenzpositionen der Fälligkeit der Position ohne Rating entspricht oder später eintritt, und

3. ein abgeleitetes Rating auf laufender Basis aktualisiert wird, um den Veränderungen des Ratings bei den Referenzpositionen Rechnung zu tragen.

Das abgeleitete Rating hat dem Rating der Positionen mit Rating (Referenzposition) zu entsprechen, bei denen es sich um die vorrangigsten Positionen handelt, die in jeder Hinsicht der Position ohne Rating nachgeordnet sind.

Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.