2. Teil Kreditrisiko

4. Hauptstück Verbriefungspositionen

1. Abschnitt Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge

§ 165. Berechnung des gewichteten Forderungsbetrags im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes

(1) Kreditinstitute haben den gewichteten Forderungsbetrag von Verbriefungspositionen im Rahmen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes gemäß den § 166 bis 174 zu berechnen.

(2) Für eine Position mit Rating einer anerkannten Rating-Agentur und für eine Position, für die ein abgeleitetes Rating verwendet werden kann, ist der ratingbasierte Ansatz gemäß § 166 anzuwenden.

(3) Für eine Position ohne Rating einer anerkannten Rating-Agentur ist der aufsichtliche Formelansatz gemäß § 169 anzuwenden, wenn nicht der interne Bemessungsansatz für ABCP-Programme gemäß § 168 zulässig ist.

(4) Ist das Kreditinstitut weder Originator noch Sponsor, hat es die beabsichtigte Verwendung des aufsichtlichen Formelansatzes der FMA anzuzeigen.

(5) Kreditinstitute haben als Originator oder als Sponsor Positionen ohne Rating, für die auch kein abgeleitetes Rating zu verwenden ist, ein Gewicht von 1 250 vH zuzuordnen, wenn die Berechnung von Kirb nicht zweckmäßig ist und die Voraussetzungen gemäß § 168 Abs. 1 nicht vorliegen.

(6) Kreditinstitute, die weder Originator noch Sponsor sind, haben Positionen ohne Rating, für die auch kein abgeleitetes Rating zu verwenden ist, ein Gewicht von 1 250 vH zuzuordnen, wenn nicht der aufsichtliche Formelansatz verwendet wird und die Voraussetzungen gemäß § 168 Abs. 1 nicht vorliegen.

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