2. Teil Kreditrisiko

4. Hauptstück Verbriefungspositionen

1. Abschnitt Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge

§ 158.

Ermittlung des gewichteten Forderungsbetrages von synthetisch

verbrieften Forderungsportfolios gemäß § 22d Abs. 2 BWG

(1) Der Originator einer synthetischen Verbriefung hat bei der Ermittlung der gewichteten Forderungsbeträge für verbriefte Forderungen, bei denen die Bedingungen gemäß § 157 erfüllt sind, die Berechnungsmethoden gemäß den § 161 bis 178 unter Berücksichtigung von Laufzeitinkongruenzen gemäß § 160 anzuwenden. Für Kreditinstitute, die die gewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach einem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen, ist der erwartete Verlustbetrag für diese Forderungen mit Null anzusetzen.

(2) Der Originator hat die gewichteten Forderungsbeträge in Bezug auf alle Verbriefungstranchen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Hauptstücks sowie den Bestimmungen über die Anerkennung der Kreditrisikominderung gemäß § 83 bis 118 zu ermitteln.

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