2. Teil Kreditrisiko

3. Hauptstück Kreditrisikominderung

3. Abschnitt Effekt der Kreditrisikominderung

6. Unterabschnitt

§ 154. Absicherung für Forderungskörbe

(1) Wird eine Absicherung für einen Forderungskorb in der Weise erworben, dass der erste bei diesen Forderungen auftretende Ausfall bereits die Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis den Vertrag beendet, so kann das Kreditinstitut den gewichteten Forderungsbetrag und gegebenenfalls den erwarteten Verlustbetrag der Forderung, die ohne die Kreditabsicherung den niedrigsten gewichteten Forderungsbetrag nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem auf internen Ratings basierenden Ansatz ergeben würde, gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung ändern, wenn der Forderungsbetrag den Wert der Besicherung nicht übersteigt.

(2) Wird eine Absicherung für einen Forderungskorb in der Weise erworben, dass der n-te bei diesen Forderungen auftretende Ausfall die Zahlung auslöst, so kann das Kreditinstitut die Absicherung bei der Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge und gegebenenfalls der erwarteten Verlustbeträge gemäß Abs. 1 nur dann berücksichtigen, wenn die Absicherung auch für die Ausfälle 1 bis n-1 erworben wurde oder bereits n-1 Ausfälle eingetreten sind. In diesen Fällen ist gemäß Abs. 1 zu verfahren, mit entsprechenden Anpassungen für n-ter-Ausfall-Produkte.

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