2. Teil Kreditrisiko

3. Hauptstück Kreditrisikominderung

3. Abschnitt Effekt der Kreditrisikominderung

3. Unterabschnitt Sonstige dingliche Sicherheiten

§ 142. Gewichtete Forderungsbeträge und erwartete Verlustbeträge bei gemischten Sicherheitenpools

Verwendet ein Kreditinstitut zur Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge den auf internen Ratings basierenden Ansatz, so entspricht im Fall einer Forderung, die sowohl durch finanzielle Sicherheiten als auch durch andere Besicherungen gemäß § 92 bis 94 besichert ist, die effektive Verlustquote bei Ausfall (LGD*) der LGD. Dabei ist der volatilitätsangepasste Wert der Forderung gemäß § 132 Abs. 1 in verschiedene je mit einer Besicherung unterlegte Anteile aufzuspalten. LGD* ist für jeden mit einer Besicherung unterlegten Anteil der Forderung gesondert zu berechnen. Für den unbesicherten Teil der Forderung entspricht LGD* der gemäß den § 32 bis 82 bestimmten LGD für eine unbesicherte Forderung an den Schuldner.

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