2. Teil Kreditrisiko

3. Hauptstück Kreditrisikominderung

3. Abschnitt Effekt der Kreditrisikominderung

3. Unterabschnitt Sonstige dingliche Sicherheiten

§ 133. Heraufskalierung der Volatilitätsanpassung

Erfolgt eine Neubewertung seltener als einmal täglich, haben Kreditinstitute eine entsprechend größere Volatilitätsanpassung durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung beruhenden Volatilitätsanpassung gemäß § 134 und 135 mit Hilfe der nachfolgenden Formel vorzunehmen:

wobei bedeutet:

Hdie vorzunehmende Volatilitätsanpassung

HMdie Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung

NRdie tatsächlichen Anzahl an Handelstagen zwischen den Neubewertungen

TMder Verwertungszeitraum für das betreffende Geschäft.

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