2. Teil Kreditrisiko

3. Hauptstück Kreditrisikominderung

3. Abschnitt Effekt der Kreditrisikominderung

2. Unterabschnitt Netting-Rahmenvereinbarungen

§ 123. Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- und Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen betreffen

(1) Kreditinstitute können den vollständig angepassten Forderungswert einer Forderung (E*), die einer zum Zweck der Kreditrisikominderung verwendbaren Netting-Rahmenvereinbarung für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- und Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen unterliegt, unter sinngemäßer Anwendung der umfassenden Methode für finanzielle Sicherheiten gemäß § 131 bis 139 berechnen, insoweit in den § 124 bis 127 nichts anderes bestimmt ist. Alternativ dazu kann das Kreditinstitut bei den genannten Geschäften, insoweit es sich um keine Derivate handelt, und bei Lombardkrediten, die unter eine bilaterale Netting-Rahmenvereinbarung fallen, ein internes Modell gemäß § 128 verwenden.

(2) Zum Zweck der Berechnung der gewichteten Forderungsbeträge mit einem auf internen Ratings basierenden Ansatz ist der vollständig angepasste Forderungswert (E*) der Forderungswert der Forderung an den Kontrahenten gemäß den § 124 bis 128, die aus den unter die Netting-Rahmenvereinbarung fallenden Transaktionen resultieren. Wird zur Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses ein internes Modell gemäß § 128 verwendet, so sind zu diesem Zweck jeweils die Modellergebnisse des vorangehenden Handelstages heranzuziehen.

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