Finanzmathematik für Nicht-Mathematiker
1. Aufl. 2021
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S. 9912. Korrelation
Die Korrelation drückt aus, inwieweit verschiedene Werte sich gleichzeitig in die gleiche Richtung entwickeln oder nicht:
Eine positive Korrelation bedeutet, dass sich die Werte gleichzeitig im mehr oder weniger gleichen Ausmaß in die gleiche Richtung entwickeln.
Eine negative Korrelation bedeutet, dass sich die Werte gegensätzlich zueinander entwickeln.
Ist die Korrelation Null, so besteht kein Zusammenhang zwischen den beiden Werten, dh, wenn man Kenntnis von einem Wert hat, kann nicht auf den anderen Wert geschlossen werden.
Je schwächer die (positive) Korrelation ist, desto unabhängiger erfolgt die Entwicklung.
Gemessen wird die Korrelation mittels Korrelationskoeffizienten, deren Aussagekraft folgendermaßen beurteilt wird:
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Höhe des Korrelationskoeffizienten | Aussagekraft |
0 | kein Zusammenhang |
+ 1 | vollkommener Gleichlauf = synchroner Verlauf |
– 1 | vollkommene Gegenläufigkeit = entgegengesetzter Verlauf |
Absolutbetrag | |
kleiner als 0,30 | geringer Zusammenhang von zweifelhafter Bedeutung |
zwischen 0,30 und 0,50 | mäßiger Zusammenhang |
zwischen 0,50 und 0,70 | deutlicher Zusammenhang, praktisch verwertbar |
zwischen 0,70 und 0,90 | enger Zusammenhang |
über 0,90 | sehr enger Zusammenhang |
Korrelation bede...