WPFG | Wertpapierfirmengesetz
1. Aufl. 2023
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§ 26 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle
Erläuterungen
Setzt Art. 37 der Richtlinie (EU) 2019/2034 um und beinhaltet die Befugnis der FMA zur laufenden Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle. Im Bereich des Marktrisikos steht Wertpapierfirmen gemäß Art. 22 der Verordnung (EU) 2019/2033 die Verwendung interner Modelle offen. Die FMA hat mindestens alle drei Jahre zu prüfen, ob die Wertpapierfirmen die Voraussetzungen für die Verwendung interner Modelle erfüllen. Bei der Feststellung von Mängeln hat die FMA deren Beseitigung und einen Plan zur Wiederherstellung der Voraussetzungen zu verlangen. Bei schwerwiegenden Mängeln hat die FMA die Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle zu widerrufen.
Abs. 1 und 5 setzen Art. 37 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2019/2034 um.
Abs. 2 bis 4 stellen sicher, dass auf die Expertise der OeNB bei der Bewilligung interner Modelle im Bereich des Marktrisikos im Rahmen einer gutachterlichen Äußerung zurückgegriffen wird. Einerseits, weil in der OeNB die nötigen Kompetenzen im Bereich des Marktrisikos vorhanden sind, andererseits, weil vermieden werden soll, dass in der FMA diesbezügliche Kompetenzen aufgebaut wer...