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Newsline
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Basel IV
Am hat der Basler Ausschuss eine Einigung bei der Finalisierung von Basel III (sog Basel IV) erzielt. Damit wurden erhebliche Änderungen sowohl beim Kreditrisiko-Standardansatz als auch beim IRB-Ansatz beschlossen. Staatsanleihen mit entsprechendem Länderrating können weiterhin mit null gewichtet werden. Weiters werden durch Basel IV die Eigenkapitalunterlegung für operationelle Risiken neu geregelt und für IRB-Banken ein sogenannter Outputfloor basierend auf dem Standardansatz in Höhe von 72,5% vorgeschrieben.
Basel IV ist bis in der EU umzusetzen. Für den Outputfloor für IRB-Banken wird es eine phasenweise Übergangsfrist bis geben. Darüber hinaus wurde beim Marktrisiko (Fundamental Review of the Trading Book), dessen finale Texte schon länger vorliegen und dessen Umsetzung in der EU im CRR-Review enthalten ist, die Umsetzungsfrist von 2019 auf verlängert.
Laut einer Auswirkungsstudie der EBA steigt der Kapitalbedarf (Tier 1) bei den europäischen Banken (basierend auf 2015-Daten) insgesamt um 12,9%; wobei jedoch G-SIBs mit 15,2% am stärksten betroffen sind. Der Tier-1-Bedarf bei Großbanken steigt demnach um 14,1%, während der ...